Finance quantitative
Cette branche applique les mathématiques, les statistiques, la programmation et la connaissance du domaine aux questions financières.
Branche actuelle
- Marchés financiers et modélisation mathématique — une introduction aux options et à la modélisation mathématique en finance.
- Laboratoire macro Chine–États-Unis–Canada — tranches temporelles figées, mises à jour bayésiennes des scénarios, prévisions résolubles et revues de calibration.
- Séries temporelles et évaluation à origine glissante — prévoir avec les données disponibles, des références simples, les erreurs par horizon, les coûts et une période finale réservée.
- Rendements, diversification et risque de portefeuille — calculs de capitalisation, de poids, de covariances, de drawdowns et de frais de transaction.
- Absence d’arbitrage et valorisation binomiale des options — valoriser les options par réplication avec des actions et des obligations, puis comparer les puts européens et américains.
Fondements associés
Cette branche grandit par ensembles bornés et révisables. Les concepts durables restent séparés des tranches macro datées, dont la valeur vient de la conservation de ce qui était alors connu et cru.