量化金融
量化金融的核心，是将数学、统计、编程及领域知识应用于解决金融问题。
当前分支
- 金融市场与数学建模 — 期权与金融数学建模入门。
- 中美加宏观情景实验室 — 基于冻结时间切片，进行贝叶斯情景更新、可证伪预测登记及校准回顾。
- 时间序列与滚动前推评估 — 用当时可得数据预测，对照基准、分步长误差、交易成本与最终留出期。
- 收益率、分散投资与组合风险 — 从复利、权重与协方差算起，理解回撤和交易成本。
- 无套利与二叉树期权定价 — 用股票与债券构造复制组合，推导期权价格并比较欧式与美式看跌期权。
支撑基础
该主干通过边界清晰、可审查的分支逐步扩展。持久性概念与带有时间戳的宏观快照严格分离；后者的价值在于如实记录当时已知的信息与持有的信念。