Absence d’arbitrage et valorisation binomiale des options
Répliquer une option avec une action et une obligation, déduire la probabilité risque-neutre et la parité put-call, puis valoriser des puts européens et américains sur le même arbre.
Répliquer une option avec une action et une obligation, déduire la probabilité risque-neutre et la parité put-call, puis valoriser des puts européens et américains sur le même arbre.